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[明報]指數爭持界別轉 人氣: 11 回覆: 0


3月18日上證指數+2.47%,深圳+3.07%。標普五百高見2835,最低高2821,收2833,+10點。美元兌主要貨幣多跌,美元兌日圓跌至111.41,歐元升至1.1342,商品貨幣紐澳元上升加元下跌。西得州期油上升。3月份美國加息機會0%日前0.8%),5月加息機會0%日前0.8%); 對利率政策最敏感的二年債息+1.43點子至2.4521%。美十年債息+1.44點子至2.6015%。

星期一收購合併日又有消息,電子付款界別Fidelity National Information Services以430億美元收購Worldplay;賭場股Eldorado Resorts 和Caesars討論合併。更大的信息是德意志銀行和德國商業銀行正商討合併,合併銀行資產負債表接近2萬億美元,亦有消息指德國政府可能保留銀行股權。

上周三隻標普500交易所掛牌基金錄得全年最大流入量,吸入超過110億美元,是9月21日以來最高數字。四重結算可能是引致資金流入指數基金的原因,因為9月流入量高峰的時間正是4重結算之前不過並不是在星期五結算日)。上星期標指上升3%,是11月底後的最佳一周表現。以往三月結算之後的一個星期常美國指數都走弱,標普500最差,連續下跌7年。可是上周時,對沖基金期貨倉看淡。盤路錯邊是一個需要考慮影響走勢的因素。

根據IHS Markit,標普500交易所掛牌基金SPY的沽空比率在上周四五上升1.16百分點至5.45%,是12月以來最大兩日升幅。自從2017年以來共有16次沽空比率在兩天之內上升1.16百分點,標普500平均一日波幅是+0.04中位數-0.05 ) ,之後五天的平均回報-0.5% 中位數-1%), 16次之中一十,11次下跌。根據Blacklight數字,沽空數字在星期五並沒有增加,但SPY流通股份沽空比率已由3月6日的15.9%上升至17.3%。現在問題是標普500升破2800-2817點水平會否引發空倉回補。

美股高開,界別普遍上升,但之後出現科技股被沽售,資金轉入銀行股及能源股。中段之後,沽售放慢,大市回穩。現在大市常常受到程式盤影響,有些急促的起落,投資者要留意這些噪音。

自從1月以來,市值23億美元的銀行股交易所掛牌基金KBE沒有一天淨流入,但在上星期五卻流入了3800萬美元。另一銀行股交易所掛牌基金XLF更有今年第二大周計流入量。

今年投資者非常喜歡新興市場,買入了327億美元的新興市場股票及債券交易所掛牌基金。但熱潮在上周減退,出現第一個星期的資金流出,終止了 21 個星期流入。截至3月15日,美國上市的新興市場交易所掛牌基金流出1.086億美元,是10月12日以來最大流出量;今年流入量仍然達到183億美元。但新興市場債券基金仍然流入,金額7570萬美元。
                    

來源: https://www.mpfinance.com/fin/.. ... 7558&issue=20190319
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